Konsernet benytter eget klassifiseringssystem for overvåking av kredittrisiko i porteføljen. Risikoklasseinndeling skjer ut fra hvert enkelt engasjements sannsynlighet for mislighold. I tabellen er denne inndelingen sammenholdt med tilsvarende ratingklasser hos Moody’s.Historisk mislighold er tall for morbank og viser default ratio (DR) per risikoklasse. Tallene er et uvektet snitt for normalscorede kunder i perioden 2010-2016. Sikkerhetsdekning representerer forventet realisasjonsverdi (RE-verdi) på underliggende sikkerhetsverdier. Verdiene fastsettes etter faste modeller, og faktiske realisasjonsverdier valideres for å teste modellenes pålitelighet. I samsvar med kravene i kapitalkravforskriften er estimatene "down-turn"-estimater. Basert på sikkerhetsdekningen (RE-verdi / EAD) klassifiseres engasjementet i en av sju klasser, hvor beste sikkerhetsklasse har en sikkerhetsdekning på over 120 prosent, og laveste sikkerhetsklasse har en sikkerhetsdekning på under 20 prosent.
| |
Misligholdssansynlighet |
|
|
|
|
Sikkerhetsdekning |
|
| Risiko-klasse |
Fra |
Til |
Moody's |
Historisk mislighold |
Mislighold 2016 |
|
Sikkerhets-klasse |
Nedre grense |
Øvre grense |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A |
0,00 % |
0,10 % |
Aaa-A3 |
0,02 % |
0,01 % |
|
1 |
120 |
|
| B |
0,10 % |
0,25 % |
Baa1-Baa2 |
0,07 % |
0,05 % |
|
2 |
100 |
120 |
| C |
0,25 % |
0,50 % |
Baa3 |
0,16 % |
0,10 % |
|
3 |
80 |
100 |
| D |
0,50 % |
0,75 % |
Ba1 |
0,41 % |
0,24 % |
|
4 |
60 |
80 |
| E |
0,75 % |
1,25 % |
Ba2 |
0,58 % |
0,41 % |
|
5 |
40 |
60 |
| F |
1,25 % |
2,50 % |
|
1,35 % |
1,01 % |
|
6 |
20 |
40 |
| G |
2,50 % |
5,00 % |
Ba2-B1 |
3,12 % |
1,50 % |
|
7 |
0 |
20 |
| H |
5,00 % |
10,00 % |
B1-B2 |
6,04 % |
3,85 % |
|
|
|
|
| I |
10,00 % |
99,99 % |
B3-Caa3 |
16,22 % |
11,27 % |
|
|
|
|
| J |
mislighold |
|
|
|
|
|
|
|
|
| K |
nedskrevet |
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankens engasjementer klassifiseres i risikogrupper på bakgrunn av risikoklasse.
| Risikoklasse |
Risikogrupper |
| A - C |
Laveste risiko |
| D - E |
Lav |
| F - G |
Medium |
| H |
Høy |
| I |
Høyeste risiko |
| J - K |
Mislighold og nedskrevet |
| Morbank |
Gjennomsnittlig usikret eksponering i % |
Totalt engasjement |
Gjennomsnittlig usikret eksponering i % |
Totalt engasjement |
| (mill. kr) |
31.12.2016 |
31.12.2016 |
31.12.2015 |
31.12.2015 |
| Laveste risiko |
12,3 % |
74.780 |
9,0 % |
60.945 |
| Lav risiko |
21,3 % |
13.594 |
12,8 % |
21.757 |
| Middels risiko |
15,7 % |
19.319 |
14,7 % |
19.305 |
| Høy risiko |
15,5 % |
2.659 |
21,1 % |
3.708 |
| Høyeste risiko |
11,3 % |
1.922 |
11,6 % |
1.680 |
| Mislighold og nedskrevet |
40,4 % |
1.627 |
31,1 % |
558 |
| Totalt |
|
113.900 |
|
107.953 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Konsern |
Gjennomsnittlig usikret eksponering i % |
Totalt engasjement |
Gjennomsnittlig usikret eksponering i % |
Totalt engasjement |
| (mill. kr) |
31.12.2016 |
31.12.2016 |
31.12.2015 |
31.12.2015 |
| Laveste risiko |
12,2 % |
75.166 |
9,0 % |
61.202 |
| Lav risiko |
19,2 % |
15.033 |
12,4 % |
22.821 |
| Middels risiko |
14,2 % |
21.339 |
14,0 % |
20.925 |
| Høy risiko |
12,3 % |
3.335 |
19,8 % |
4.222 |
| Høyeste risiko |
8,3 % |
2.607 |
15,1 % |
2.285 |
| Mislighold og nedskrevet |
40,4 % |
1.627 |
30,7 % |
604 |
| Totalt |
|
119.107 |
|
112.060 |
Realisasjonsverdien på stilte sikkerheter fastsettes slik at disse ut fra en konservativ vurdering reflekterer den antatte realisasjonsverdi i en nedgangskonjunktur.
