Note 41 - Markedsrisiko knyttet til valutaeksponering

Valutarisiko oppstår ved at konsernet har forskjeller mellom eiendeler og forpliktelser i den enkelte valuta. Handelsaktiviteten knyttet til omsetning av valuta skal til enhver tid skje innenfor vedtatte rammer og fullmakter. Konsernets rammer definerer kvantitative mål for  maksimal nettoeksponering i valuta, målt i kroner.

Konsernet har utarbeidet rammer for nettoeksponering i hver enkelt valuta, samt rammer for aggregert netto valutaeksponering (uttrykt  som den høyeste av sum lange og korte posisjoner). Overnatten kursrisiko for spothandel i valuta må netto ikke overstige 85 millioner kroner per enkeltvaluta og 175 millioner kroner aggregert.

Valutarisikoen har gjennom året vært lav og innenfor de totale rammene. For ytterligere detaljer se note 3 Risikoforhold.