Note 14 - Markedsrisiko knyttet til renterisiko
Noten er en sensitivitetsanalyse gjort med utgangspunkt i relevante balanseposter per 31. desember og fremover i tid for det aktuelle året. Bankens renterisiko beregnes ved at det simuleres et parallelt renteskift på ett prosentpoeng for hele rentekurven på alle balanseposter.
For ytterligere detaljer vedrørende renterisiko se note 6 Risikoforhold.
| Renterisiko, endring 1 prosentpoeng | ||
| Basisrisiko konsern (mill. kr) | 2019 | 2018 |
| Valuta | ||
| NOK | -26 | -40 |
| EUR | -3 | -3 |
| USD | -1 | 2 |
| CHF | -1 | -2 |
| GBP | -2 | -1 |
| Andre | -1 | -2 |
| Total renterisiko, effekt på resultat før skatt | -34 | -45 |
Total renterisiko viser for 2019 at banken vil få et tap på en renteoppgang. Tilsvarende for 2018.
Tabellen under viser hvordan rentekurven forskyver seg innenfor de ulike tidsintervallene med tilhørende gevinst og tap innenfor de enkelte løpetider.
| Renterisiko, ending 1 prosentpoeng | ||
| Rentekurverisiko konsern (mill. kr) | 2019 | 2018 |
| Løpetid | ||
| 0 - 2 mnd | -20 | -15 |
| 2 - 3 mndr | -3 | -1 |
| 3 - 6 mndr | -6 | -13 |
| 6 - 12 mndr | 5 | 1 |
| 1 - 2 år | 0 | -1 |
| 2 - 3 år | -5 | -25 |
| 3 - 4 år | 8 | 41 |
| 4 - 5 år | -17 | -56 |
| 5 - 8 år | 9 | 22 |
| 8 - 15 år | -5 | 3 |
| Total renterisiko, effekt på resultat før skatt | -34 | -45 |
Finansielle resultater
Årsregnskap og noter
