Note 16 - Markedsrisiko knyttet til renterisiko

Noten er en sensitivitetsanalyse gjort med utgangspunkt i relevante balanseposter per 31. desember og fremover i tid for det aktuelle året. Konsernets renterisiko beregnes ved at det simuleres et parallelt renteskift på ett prosent for hele rentekurven på alle balanseposter.

Risikoen har gjennom hele 2016 vært lav og innenfor den totale rammen fastsatt av bankens styre, 600.000 basispunkter per 31.desember 2016. For ytterligere detaljer vedrørende renterisiko se note 6 Risikoforhold.

  Renterisiko, 1 % endring
Basisrisiko konsern (mill. kr) 2016 2015
Valuta    
NOK -34 -20
EUR 2 1
USD -1 -3
CHF -1 -3
Andre 0 0
Total renterisiko, effekt på resultat før skatt -34 -25

Total renterisiko viser for 2016 at banken vil få et tap på en renteoppgang. Tilsvarende for 2015.
Tabellen under viser hvordan rentekurven forskyver seg innenfor de ulike tidsintervallene med tilhørende gevinst og tap innenfor de enkelte løpetider

 

   Renterisiko, 1 % endring
Rentekurverisiko konsern (mill. kr) 2016 2015
Løpetid    
0 - 1 mnd -11 -11
1 - 3 mndr 7 -1
3 - 6 mndr -11 -10
6 - 12 mndr 10 9
1 - 2 år -1 -3
2 - 3 år -6 7
3 - 4 år -5 -15
4 - 5 år -5 -1
5 - 7 år 8 -1
7 - 10 år -19 1
Total renterisiko, effekt på resultat før skatt -34 -25

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN