Note 17 - Markedsrisiko knyttet til valutaeksponering

Valutarisiko oppstår ved at konsernet har forskjeller mellom eiendeler og forpliktelser i den enkelte valuta. Handelsaktiviteten knyttet til omsetning av valuta skal til enhver tid skje innenfor vedtatte rammer og fullmakter. Konsernets rammer definerer kvantitative mål for maksimal nettoeksponering i valuta, målt i kroner.

Konsernet har utarbeidet rammer for nettoeksponering i hver enkelt valuta, samt rammer for aggregert netto valutaeksponering (uttrykt som den høyeste av sum lange og korte posisjoner). Overnatten kursrisiko for spothandel i valuta må netto ikke overstige 85 millioner kroner per enkeltvaluta og 100 millioner kroner aggregert.

Valutarisikoen har gjennom året vært lav. For ytterligere detaljer se note 6 Risikoforhold.

 

Morbank Netto valutaeksponering NOK  Konsern 
2015 2016 (mill. kr) 2016 2015
-4 -15 EUR -15 -4
-7 -4 USD -4 -7
1 -11 SEK -11 1
1 -4 Andre -4 1
-9 -34 Sum  -34 -9
         
100 100 Total valutaramme på bruttoposisjoner 100 100
85 85 Total ramme per valutasort 85 85
         
-0.3 1.0 Res.effekt e. skatt ved 3 % endring 1.0 -0.3

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN