Note 15 - Markedsrisiko knyttet til renterisiko
Noten er en sensitivitetsanalyse gjort med utgangspunkt i relevante balanseposter per 31. desember 2012. Bankens renterisiko beregnes ved at det simuleres et parallelt renteskift på ett prosent for hele rentekurven på alle balanseposter.
Risikoen har gjennom hele 2012 vært lav og innenfor den totale rammen på 80 millioner kroner fastsatt av bankens styre. For ytterligere detaljer vedrørende renterisiko se note 6 Risikoforhold.
| Renterisiko, 1 % endring | ||
| Basisrisiko konsern (mill. kr) | 2012 | 2011 |
| Valuta | ||
| NOK | -10 | 7 |
| EUR | 25 | -1 |
| USD | -0 | 0 |
| CHF | -0 | -2 |
| Andre | -1 | -2 |
| Total renterisiko, effekt på resultat før skatt | 13 | 3 |
Total renterisiko viser for 2012 at banken vil kunne få gevinst på en renteoppgang. Det samme er tilfellet for 2011,men da en lavere gevinst.
Tabellen under viser hvordan en forskyvning av rentekurven påvirker de ulike tidsintervallene med tilhørende gevinst og tap innenfor de enkelte løpetider.
| Renterisiko, 1 % endring | ||
| Rentekurverisiko konsern (mill. kr) | 2012 | 2011 |
| 0 - 1 mnd | -13 | -11 |
| 1 - 3 mnd | 9 | 19 |
| 3 - 6 mnd | -20 | -5 |
| 6 - 12 mnd | 47 | 10 |
| 1 - 2 år | -27 | 9 |
| 2 - 3 år | 20 | -7 |
| 3 - 4 år | -10 | -1 |
| 4 - 5 år | -8 | 2 |
| 5 - 7 år | 21 | 7 |
| 7 - 10 år | -7 | -20 |
| Total renterisiko, effekt på resultat før skatt | 13 | 3 |
Finansielle resultater
Årsregnskap og noter
